Soit (X,A,μ) un espace mesuré.

Définition : Soit (X,A),(Y,B) deux espaces munis de tribus.

Une fonction f:XY est (A,B) -mesurable si et seulement si pour tout BB, f1(B)A.

Définition : Une fonction indicatrice 1A d’un ensemble A est la fonction définie par : 1A(x)=1 si xA et 1A(x)=0 si xA.

Propriété : La fonction indicatrice de A est une fonction mesurable de (X,A) dans R si et seulement si A est un ensemble mesurable.

Propriété : Une fonction continue de (X,T) dans (Y,T) est mesurable pour les tribus boréliennes B(X) er B(Y) associées à X et Y.

Théorème : Soit (fn)n1 une suite de fonctions mesurables sur (X,A) dans un espace métrique (E,d). Si cette suite de fonctions converge simplement vers f (c’est-à-dire pour tout xX, f(x)=limn+fn(x)) alors f est une fonction mesurable à valeurs dans E.

Définition : Soit f:(X,A,μ)[0,+] mesurable.
f est μ-intégrable si fdμ<+fdμ=Xfdμ=sup(sdμ/s étagéef).

Remarques

  • Une fonction s est étagée positive si elle est de forme ni=1αi1Ai où les Ai sont 2 à 2 disjoints et les αi sont positifs.
  • Efdμ=Xf1Edμ.

Définition : Soit f:(X,A,μ)R mesurable.
f est μ-intégrable si |f|dμ<+.

Propriétés :

  • Soient f et g des fonctions mesurables réelles et fg alors fdμgdμ.
  • Si μ(E)=0, alors Efdμ=0 pour toute fonction intégrable.
  • Soit a,bC et f,g fonctions intégrables de X dans C. Alors (af+bg)dμ=afdμ+bgdμ.
  • Relation de Chasles : Si A et B sont disjoints, ABfdμ =Afdμ+Bfdμ.
  • Soit f:(X,A,μ)C fonction intégrable. Alors |fdμ||f|dμ.

Définition : Soit AA. A est (μ-) négligeable si μ(A)=0.

Définition : Une fonction f mesurable est (μ-) négligeable s’il existe A μ-négligeable tel que pour tout x n’appartenant pas à A, f(x)=0.

Définition : Une propriété est vraie (μ-) presque partout si l’ensemble des points où elle n’est pas vraie est μ-négligeable.

Propriété : Si f=g presque partout (c’est-à-dire {xX/f(x)g(x)} est négligeable) alors f est intégrable si et seulement si g l’est et fdμ=gdμ.

Théorème : Convergence dominée

Soit fn:(X,A,μ)C (avec n1) mesurables telles que fnf presque partout quand n+. S’il existe une fonction mesurable g:(X,A,μ)[0;+] telle que :

  • |fn|g presque partout
  • g est μ-intégrable 

Alors limn+fndμ=fdμ.

Remarque : Ce théorème permet donc d’intervertir limite et intégrale.

Théorème : Continuité sous l’intégrale

Soit un espace métrique T avec T=R ou C.

Soit f:T×XC. On suppose que :

  • Pour tout tT, xf(t,x) est mesurable.
  • Pour tout (t,x)T×X, |f(t,x)|g(x) avec g fonction μ-intégrable.
  • Soit t0T, pour presque tout xX, tf(t,x) est continue en t0.

Alors F:tXf(t,x)dμ est continue en t0.

Théorème : Dérivabilité sous l’intégrale

Soit I un intervalle ouvert de R. Soit f:I×XC. On suppose que :

  • Pour tout tI, xf(t,x) est mesurable.
  • Il existe t0I tel que xf(t0,x) est μ-intégrable.
  • Pour tout xA, tf(t,x) est dérivable en tout tI (avec AA tel que μ(Ac)=0).
  • Pour tout xA, pour tout tI, |ft(t,x)|g(x) avec g fonction μ-intégrable.

Alors F:tXf(t,x)dμ est dérivable de dérivée F(t)=Xft(t,x)dμ.