Soit (X,A,μ) un espace mesuré.

Définition : Soit (X,A),(Y,B) deux espaces munis de tribus.

Une fonction f:XY est (A,B) -mesurable si et seulement si pour tout BB, f1(B)A.

Définition : Une fonction indicatrice 1A d’un ensemble A est la fonction définie par : 1A(x)=1 si xA et 1A(x)=0 si xA.

Propriété : La fonction indicatrice de A est une fonction mesurable de (X,A) dans R si et seulement si A est un ensemble mesurable.

Propriété : Une fonction continue de (X,T) dans (Y,T) est mesurable pour les tribus boréliennes B(X) er B(Y) associées à X et Y.

Théorème : Soit (fn)n1 une suite de fonctions mesurables sur (X,A) dans un espace métrique (E,d). Si cette suite de fonctions converge simplement vers f (c’est-à-dire pour tout xX, f(x)=lim) alors est une fonction mesurable à valeurs dans .

Définition : Soit mesurable.
est -intégrable si .

Remarques

  • Une fonction est étagée positive si elle est de forme où les sont à disjoints et les sont positifs.
  • .

Définition : Soit mesurable.
est -intégrable si .

Propriétés :

  • Soient et des fonctions mesurables réelles et alors .
  • Si , alors pour toute fonction intégrable.
  • Soit et fonctions intégrables de dans . Alors .
  • Relation de Chasles : Si et sont disjoints, .
  • Soit fonction intégrable. Alors .

Définition : Soit . est (-) négligeable si .

Définition : Une fonction mesurable est (-) négligeable s’il existe -négligeable tel que pour tout n’appartenant pas à , .

Définition : Une propriété est vraie (-) presque partout si l’ensemble des points où elle n’est pas vraie est -négligeable.

Propriété : Si presque partout (c’est-à-dire est négligeable) alors est intégrable si et seulement si l’est et .

Théorème : Convergence dominée

Soit (avec ) mesurables telles que presque partout quand . S’il existe une fonction mesurable telle que :

  • presque partout
  • est -intégrable 

Alors .

Remarque : Ce théorème permet donc d’intervertir limite et intégrale.

Théorème : Continuité sous l’intégrale

Soit un espace métrique avec ou .

Soit . On suppose que :

  • Pour tout , est mesurable.
  • Pour tout , avec fonction -intégrable.
  • Soit , pour presque tout , est continue en .

Alors est continue en .

Théorème : Dérivabilité sous l’intégrale

Soit un intervalle ouvert de . Soit . On suppose que :

  • Pour tout , est mesurable.
  • Il existe tel que est -intégrable.
  • Pour tout , est dérivable en tout (avec tel que ).
  • Pour tout , pour tout , avec fonction -intégrable.

Alors est dérivable de dérivée .