Soit (X,A,μ) un espace mesuré.
Définition : Soit (X,A),(Y,B) deux espaces munis de tribus.
Une fonction f:X→Y est (A,B) -mesurable si et seulement si pour tout B∈B, f−1(B)∈A.
Définition : Une fonction indicatrice 1A d’un ensemble A est la fonction définie par : 1A(x)=1 si x∈A et 1A(x)=0 si x∉A.
Propriété : La fonction indicatrice de A est une fonction mesurable de (X,A) dans R si et seulement si A est un ensemble mesurable.
Propriété : Une fonction continue de (X,T) dans (Y,T′) est mesurable pour les tribus boréliennes B(X) er B(Y) associées à X et Y.
Théorème : Soit (fn)n≥1 une suite de fonctions mesurables sur (X,A) dans un espace métrique (E,d). Si cette suite de fonctions converge simplement vers f (c’est-à-dire pour tout x∈X, f(x)=limn→+∞fn(x)) alors f est une fonction mesurable à valeurs dans E.
Définition : Soit f:(X,A,μ)→[0,+∞] mesurable.
f est μ-intégrable si ∫fdμ<+∞ où ∫fdμ=∫Xfdμ=sup(∫sdμ/s étagée≤f).
Remarques :
- Une fonction s est étagée positive si elle est de forme n∑i=1αi1Ai où les Ai sont 2 à 2 disjoints et les αi sont positifs.
- ∫Efdμ=∫Xf1Edμ.
Définition : Soit f:(X,A,μ)→R mesurable.
f est μ-intégrable si ∫|f|dμ<+∞.
Propriétés :
- Soient f et g des fonctions mesurables réelles et f≤g alors ∫fdμ≤∫gdμ.
- Si μ(E)=0, alors ∫Efdμ=0 pour toute fonction intégrable.
- Soit a,b∈C et f,g fonctions intégrables de X dans C. Alors ∫(af+bg)dμ=a∫fdμ+b∫gdμ.
- Relation de Chasles : Si A et B sont disjoints, ∫A∪Bfdμ =∫Afdμ+∫Bfdμ.
- Soit f:(X,A,μ)→C fonction intégrable. Alors |∫fdμ|≤∫|f|dμ.
Définition : Soit A∈A. A est (μ-) négligeable si μ(A)=0.
Définition : Une fonction f mesurable est (μ-) négligeable s’il existe A μ-négligeable tel que pour tout x n’appartenant pas à A, f(x)=0.
Définition : Une propriété est vraie (μ-) presque partout si l’ensemble des points où elle n’est pas vraie est μ-négligeable.
Propriété : Si f=g presque partout (c’est-à-dire {x∈X/f(x)≠g(x)} est négligeable) alors f est intégrable si et seulement si g l’est et ∫fdμ=∫gdμ.
Théorème : Convergence dominée
Soit fn:(X,A,μ)→C (avec n≥1) mesurables telles que fn→f presque partout quand n→+∞. S’il existe une fonction mesurable g:(X,A,μ)→[0;+∞] telle que :
- |fn|≤g presque partout
- g est μ-intégrable
Alors limn→+∞∫fndμ=∫fdμ.
Remarque : Ce théorème permet donc d’intervertir limite et intégrale.
Théorème : Continuité sous l’intégrale
Soit un espace métrique T avec T=R ou C.
Soit f:T×X→C. On suppose que :
- Pour tout t∈T, x↦f(t,x) est mesurable.
- Pour tout (t,x)∈T×X, |f(t,x)|≤g(x) avec g fonction μ-intégrable.
- Soit t0∈T, pour presque tout x∈X, t↦f(t,x) est continue en t0.
Alors F:t↦∫Xf(t,x)dμ est continue en t0.
Théorème : Dérivabilité sous l’intégrale
Soit I un intervalle ouvert de R. Soit f:I×X→C. On suppose que :
- Pour tout t∈I, x↦f(t,x) est mesurable.
- Il existe t0∈I tel que x↦f(t0,x) est μ-intégrable.
- Pour tout x∈A, t↦f(t,x) est dérivable en tout t∈I (avec A∈A tel que μ(Ac)=0).
- Pour tout x∈A, pour tout t∈I, |∂f∂t(t,x)|≤g(x) avec g fonction μ-intégrable.
Alors F:t↦∫Xf(t,x)dμ est dérivable de dérivée F′(t)=∫X∂f∂t(t,x)dμ.