Théorème :
Si X1 et X2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement des lois N(m1,σ21) et N(m2,σ22) alors X1+X2 suit une loi N(m1+m2,σ21+σ22).
Intervalle de confiance pour une différence de moyennes :
Soit X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes supposées suivre respectivement des lois N(μ1,σ21) et N(μ2,σ22) avec σ1 et σ2 connues.
Soit deux échantillons de tailles respectives n1 et n2 sur lesquelles les moyennes observées sont m1 et m2.
ic1−α(μ1−μ2)=(m1−m2)±uα×√σ21n1+σ22n2
La valeur de uα s’obtient dans la table de la loi normale centrée réduite. Elle vaut par exemple 1,96 lorsque l’on recherche un intervalle de confiance au niveau 95% (donc au risque α=5%).
Intervalle de confiance pour une différence de proportions :
Soit X1 et X2 deux variables aléatoires supposées suivre des lois de Bernoulli de paramètres θ1, θ2.
Soit deux échantillons de tailles respectives n1 et n2 (avec n1,n2≥30) sur lesquelles les proportions observées sont p1 et p2.
ic1−α(θ1−θ2)=(p1−p2)±uα×√p1(1−p1)n1+p2(1−p2)n2
La valeur de uα s’obtient dans la table de la loi normale centrée réduite. Elle vaut par exemple 1,96 lorsque l’on recherche un intervalle de confiance au niveau 95% (donc au risque α=5%).
Intervalle de confiance pour le quotient de deux variances :
Soit X1 et X2 deux variables aléatoires indépendantes supposées suivre respectivement des lois N(μ1,σ21) et N(μ2,σ22) avec σ1 et σ2 que l’on cherche à estimer.
Soit deux échantillons de tailles respectives n1 et n2 sur lesquelles les variances observées sont s11 et s22.
Un intervalle de confiance pour le quotient de deux variances σ21σ22 est compris entre :
s21s22Fα2;n1−1;n2−1
et s21s22F1−α2;n1−1;n2−1
Avec F obtenus dans la table de la loi de Fisher-Snedecor.